Assessment of return value estimates from stationary and non-stationary extreme value models

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Non-stationary extreme value analysis in a changing climate

This paper introduces a framework for estimating stationary and non-stationary return levels, return periods, and risks of climatic extremes using Bayesian inference. This framework is implemented in the Non-stationary Extreme Value Analysis (NEVA) software package, explicitly designed to facilitate analysis of extremes in the geosciences. In a Bayesian approach, NEVA estimates the extreme valu...

متن کامل

Aspects of Extreme Value Theory for Stationary Processes - a Survey

SUMMARY The primary concern in this paper is with the distributional results of classical extreme value theory, anc their developMent to apply to stationary processes. The main emphasis is on stationary sequences, where the theory is \'lell developed. :\esults available for continuous parameter processes are also described, but with particular reference to stationary normal processes.

متن کامل

Non-linear Parameter Estimates from Non-stationary MEG Data

We demonstrate a method to estimate key electrophysiological parameters from resting state data. In this paper, we focus on the estimation of head-position parameters. The recovery of these parameters is especially challenging as they are non-linearly related to the measured field. In order to do this we use an empirical Bayesian scheme to estimate the cortical current distribution due to a ran...

متن کامل

high volatility, thick tails and extreme value theory in value at risk estimation: the case of liability insurance in iran insurance company

در این بررسی ابتدا به بررسی ماهیت توزیع خسارات پرداخته میشود و از روش نظریه مقادیر نهایی برای بدست آوردن برآورد ارزش در معرض خطر برای خسارات روزانه بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران استفاده میشود. سپس کارایی نظریه مقدار نهایی در برآورد ارزش در معرض خطر با کارایی سایر روشهای واریانس ، کواریانس و روش شبیه سازی تاریخی مورد مقایسه قرار میگیرد. نتایج این بررسی نشان میدهند که توزیع ،garch شناخته شده مدل...

15 صفحه اول

Projected non-stationary simultaneous iterative methods

In this paper, we study Projected non-stationary Simultaneous It-erative Reconstruction Techniques (P-SIRT). Based on algorithmic op-erators, convergence result are adjusted with Opial’s Theorem. The advantages of P-SIRT are demonstrated on examples taken from to-mographic imaging.

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Ocean Engineering

سال: 2020

ISSN: 0029-8018

DOI: 10.1016/j.oceaneng.2020.107406